量化策略
回测净值曲线
策略回测
与 technical_indicators.csv 完全一致：TechnicalAnalyzer 综合趋势映射为 买入/卖出/持有；回测按交易日逐日重算信号，「持有」延续仓位，再叠止损与交易成本参数。
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回撤与波动
相关性矩阵
策略推荐
基于股票池的特征
4
趋势股
2
价值倾向
3
成长倾向
14
标的数
| 代码 | 名称 | 类型 | 建议策略 |
|---|---|---|---|
| 002594.SZ | 比亚迪 | 价值股 | 均值回归、多因子选股 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 成长股 | 动量策略、机器学习 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 趋势股 | 趋势跟踪、动量策略 |
| 600196.SH | 复星医药 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
| 600893.SH | 航发动力 | 成长股 | 动量策略、机器学习 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
| 601398.SH | 工商银行 | 趋势股 | 趋势跟踪、动量策略 |
| 600036.SH | 招商银行 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 趋势股 | 趋势跟踪、动量策略 |
| 600584.SH | 长电科技 | 趋势股 | 趋势跟踪、动量策略 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 价值股 | 均值回归、多因子选股 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 平衡股 | 多因子选股、均值回归 |
市场环境
震荡
市场趋势
中
波动率
正常
流动性
中性
情绪
策略清单
⭐⭐⭐⭐⭐ 双均线趋势策略
适合环境 趋势明显的上涨或下跌市场
预期收益 15-25% · 风险 中
当前市场呈现震荡上行趋势，适合趋势跟踪策略
⭐⭐⭐⭐ RSI均值回归策略
适合环境 震荡市场，波动率适中
预期收益 10-18% · 风险 低
市场处于震荡区间，适合高抛低吸的均值回归策略
⭐⭐⭐ 多因子选股策略
适合环境 结构性行情，个股分化
预期收益 12-20% · 风险 中
市场呈现结构性机会，适合精选个股的策略
⭐⭐⭐ 低波动率套利策略
适合环境 低波动率，流动性充裕
预期收益 8-15% · 风险 低
市场波动率适中，适合稳健的套利策略
个性化推荐
15
15
市场周期与轮动
| 阶段 | 特征 | 推荐策略 |
|---|---|---|
| 牛市初期 | 估值修复，普涨 | 趋势跟踪、动量策略 |
| 牛市中期 | 板块轮动，分化 | 多因子选股、行业轮动 |
| 牛市后期 | 泡沫化，波动加大 | 趋势跟踪、止损策略 |
| 熊市初期 | 下跌开始，恐慌 | 空头策略、对冲 |
| 熊市中期 | 阴跌，流动性差 | 低仓位、观望 |
| 熊市后期 | 估值底部，筑底 | 价值投资、定投 |
| 震荡市 | 区间震荡，无趋势 | 均值回归、网格交易 |